Utility maximization in pure-jump models driven by marked point processes and nonlinear wealth dynamics
Autor(es): Rafael Serrano
Resumo: Este resumo foi apresentado no evento Seminário de Sistemas Estocásticos e Dinâmicos, 2015.
Palavras-Chave: Otimização de utilidade; Estratégias de investimento ótimas; Modelos de saltos puros; Processos de pontos marcados
Notas: Filiação do autor 1 Universidad del Rosario https://orcid.org/0000-0003-4306-0903
Descrição Física: p. 1-1
Imprenta: Campinas, SP: UNICAMP/IMECC, 2015
Acesso Eletrônico: https://www.bibliotecadigital.unicamp.br/bd/index.php/detalhes-material/?code=122257
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