Stochastic control and differential games with path-dependent influence of controls on dynamics and running cost
Autor(es): Yuri Saporito
Resumo: Este resumo foi apresentado no evento Seminário de Sistemas Estocásticos e Dinâmicos, 2019.
Palavras-Chave: Cálculo de Itô; Equação de Hamilton-Jacobi-Bellman; Equações diferenciais estocásticas
Notas: Filiação do autor 1 Fundação Getúlio Vargas https://orcid.org/0000-0001-7265-9136
Descrição Física: p. 1-1
Imprenta: Campinas, SP: UNICAMP/IMECC, 2019
Acesso Eletrônico: https://www.bibliotecadigital.unicamp.br/bd/index.php/detalhes-material/?code=122213
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